大部分的交易者,是敢赢不敢输。亏损的单子使劲拿,盈利的单子拿不住。
亏大赚小。赚的都是小钱,亏的都是大钱。
这个坏习惯要改掉。即使没有大赚,也不会大亏了。
期权。卖期权。如果选择双卖。此时有三种选择。1卖平值期权。2虚值期权双卖。3实值期权双卖。首先平直期权的时间价值最大。到期后时间价值归零,那么获得的收益最大。同时。带来的是风险也是最大。如果是选择卖宽胯。无论是选择虚直,还是实质宽跨。好像时间价值损耗的收益大致相同。比如红枣目前是9300的价格。如果你选择了9000价位的看涨期权卖出。同时选择了9600块钱的看跌期权卖出。这两个都是实值。其中9000的。看涨期权,它的时间价值为102。明显的超出了正常该有的范围。所以你看它的成交量。很少。目前的价位是四百零几。但是你要想卖,你根本卖不了。下一个买进的也是三百零几。三百二十几好像。这有可能是有人操作失误出现了乌龙指。正常情况下,9000的看涨期权。它的时间价值。应该和9600的看涨期间的时间价值大概相同。
虚值期权的双跨卖出。比如现在红枣是9300。你选择了9000的看跌期权以及9600的看涨期权。这两个虚值期权,你选择去卖出宽跨。只要在9000到9600之间。那么你会获得这个时间价值的收益。但是一旦超过了9000~9600这个范围。你的损益平衡点就是需要减去两个时间价值之和。比如。红枣价格涨到了9700,那么减去9600就是100。这是。100是意料之外。有没有超出你的那个平衡点呢。就要看你9000和9600的虚值期权那个时间价值是否大于100。如果你的时间价值之和大于100。那么你会依然是赚的,只不过很小很小。反之,就亏损,超出越大,此时就是线性亏损。
实值期权的双跨卖出。有一个好处。往往实值期权到了临近到期日。大部分人不会选择行权,而是会选择卖出期权。所以临到了到期日。就会有一个卖出高峰。这样会导致一个后果,就是它的时间价值为负值。比如。还有三天到期日的10,200的看跌期权行权价。它的时间价值为负几十。假如他选择行权。那么很明显他就会亏。为什么会这样呢因为大部分人是不想行权的。所以。它就是一个流动性陷阱。
一般虚值期权它的流动性陷阱要比实值期权的流动性陷阱改善一点好一点。
如果你想选择卖出不想被行权,那你就要选择流动性好一点的虚值期权卖出。到了形势不利的时候可以损耗非常小的。买进以平仓。如果你不想,你不在乎是否被行权。那么就可以选择实值期权双跨卖出。这样收益大概率会比虚值期权同样的风险情况下收益高一点。
无论是股票还是期货,又或者是期权。总的来说还是高风险高收益,低风险,低收益。没有太多的漏洞让你去钻营。
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